조회 수 35 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 게시글 수정 내역 댓글로 가기 인쇄 첨부
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 게시글 수정 내역 댓글로 가기 인쇄 첨부

투자03.jpg

 

 

 

해외선물 기술적 분석 투자설명회 - RJO'Brien 수석애널리스트 자료(2)

기술적 분석의 두번째 도구는 소수의견이론이다

​경험적, 통계적으로 봤을때,

추세역전의 가능성은 대다수 시장참여자가 한방향으로 해외선물 거래할때 반대방향으로 커진다

​RJO에서는 매주 수요일 오전 해외선물 각상품별 투자자들의 매수/매도에 대한 포지션을 집계하여 자료로 발간한다.

해외선물 그림에서 볼수 있듯이 지수의 저점부근에서 Bullish (매수)의견이 매우 낮게 조사되고 있다.

모멘텀과 소수의견이론이 합쳐졌을때는 가장 높은 확률로 추세가 반전된다.

​이외에도 S&P 선물과 Gold, Crude Oil 차트를 보면서 실제로 모멘텀 포인트를 찾고 어떻게 적용할 것인지 해외선물 사례를 들어 많은 설명을 해주셨습니다.

마지막으로 해외선물 투자자들에게 가장 중요한 것은 ​진입시점에 대한 조건이 만들어 질때까지 인내하는 것이라고 하시면서 2시간 반 가까이 이어진 강의를 끝마쳤습니다.

앞으로도 RJO`Brien 과 함께 투자자들을 위한 좋은 세미나를 지속해서 제공해드릴 것입니다.

또한 향후 빠른 시일 내에 RJO에서 커버하는 여러 해외선물상품에 대한 분석자료를 제공할수 있도록 계획 중입니다. 

해외선물투자자 여러분들의 많은 관심과 참여를 부탁드립니다.

감사합니다. 


<해외선물 기술적분석 실제적용 예시>

 

994E44495C3700AA30.png

990248495C3700AA33.png

991929495C3700AB1F.png

9916E8495C3700AC1F.png

999038495C3700AC19.png

99B325495C3700AD2D.png

997F23495C3700AE01.png

9990B8485C3700AF35.png

99102F485C3700B00B.png

998034485C3700B105.png

9917FE485C3700B13B.png

994CEB485C3700B230.png

 

 

?

  1. 세력간의 힘의 균형을 이용한 해외선물매매

    해외선물매매는 장초반 큰 이슈가 없는한 세력간의 힘의 균형이 기본적으로 초반에 맞추어져 움직입니다. 오전에는 개인과 잔챙이 세력들이 특정 가격대안에서 공방만하다가 오후들어 시간이 갈수록 메이저 세력들이 참여함에 따라 세력간 힘의 균형이 깨어지면서 해외선물매매의 방향이 나오게됩니다. 이 해외선물매매 이론은 향후 교육을 할 예정이며 해외선물 장이 시작함과 동시에 그날의 큰 방향과 매수, 매도세력들이 지키고싶은 가격대를 알 수 있게됩니다. 골드에서 3단 일치시 해외선물 매매자리가 좀전에 나왔습니다. 각 종목별로 3단 일치가 꽤 많이 나오는데 이것만 따라해도 해외선물매매 수익율이 괜찮습니다. 보다 더 높은 수익을 위해서는 휩소를 거르는 것이 중요한데 휩소를 거르는 방법은 대단한 기법에 있지않고 자신에게 맞는 보조...
    Date2020.11.18
    Read More
  2. 손절없는 선물옵션거래가 불가능한 이유

    대기하기 있는 휩소와 트릭들.. 이에 선물옵션거래 손절이 필요한이유 1.미장큰상승이나 큰하락일때 .큰상승시 시가고점 만든다음 바로 하락세로 이끔 .큰하락시 시가 저점으로 출발하여 상승세로 이끔 2.약보합,강보합일때 .약할때 내림출렁 한번한후 바로 상승세 이끔 .강할때 오름출렁한번하고 바로 하락세 이끔. 3.다우보다 약한수치보여 싸다고 인식할때 . 보여주는 선의는 없다..그것이 떡밥인것을... 4.선물옵션거래 지지선부근 맴돌때 . 이리저리 오르내리다 한번움찔 상승하다 다음파동 바로 지지선 깨고 내려감.. 5.저항돌파후 오락가락 춤출때... 6.1차 지지선트릭후 2차 트릭구간 재진입.. .1차 2차 거친후 3차는 상승구간으로 진입함.. 7.갭상승 또는 갭하락후 상승폭에 추매 두려울시 바로 상승또는 하락세로 장을이끔.. 8.N상승 기대 M자 ...
    Date2020.11.18
    Read More
  3. 선물 하락시 풋옵션매수와 콜옵션매도 전략

    선물 하락시 그 기대폭에 따른 풋옵션매수, 콜옵션매도 전략에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 1. 풋옵션매수 전략 풋옵션매수는 기초자산의 가격(KOSPI200지수)이 크게 하락할 것을 기대하면서도 혹시 생길 수 있는 가격상승의 위험에 대비하는 전략이다. 풋옵션매수의 만기시점의 손익분기점은 " 행사가격 - 옵션프리미엄 "이다. 풋옵션매수의 최대손실은 만기시점에 등가격 또는 외가격이 되면(즉, 주가가 행사가격 이상으로 끝나면) 사전에 일정한 수준(옵션을 매입할 때 지급한 프리미엄)으로 제한된다. 풋옵션매수의 최대이익은 이론적으로 기초자산의 가격이 하락함에 따라 비례하여 증가한다. 풋옵션매수 전략에서 이익을 보기 위해서는 만기싯점 이전까지 프리미엄이 매입시점의 프리미엄보다 높아져야 한다. 특히 옵션만기 시점에는 내재가치 (...
    Date2020.11.18
    Read More
  4. 11/13 옵션 데이터 중 그래프로 보고 싶은 것들

    HTS상의 옵션시세표만 보고 원하는 정보를 바로 얻기는 힘듭니다. 그 데이터를 1차 가공해서, 특히 그래프화 해서 보면 보다 용이하게 정보를 분석할수 있습니다. 시세표에서 제가 보고 싶은 것을 그래프로 나타내 보았습니다. 별도 멘트 없이 자료만 올립니다. 필요하신 분들은 참고하세요. 아마도 합성전략하시는 분들 중 이 정도 보시는 분도 계실듯. 12월물이다 보니 행사가 범위가 140~400으로 넓네요. (추가) 11/13 야간 양합 차트 첨부합니다. 주간장과 비교하시면 콜/풋 교차점이 좌측으로 약간 이동되어 있죠. 등가가 주간장 332에서 335로 올랐다는 얘기이고, 양합은 주간장에 비해 조금 내렸죠.
    Date2020.11.18
    Read More
  5. 11월물 콜320 시간가치 이겨내다

    11월물은 콜 대박이군요. 선지는 10/12 시가 대비 최고 +12포까지 올랐고, 11월물 시작 등가였던 콜320은 시간가치를 이겨내고, 4.13의 내재가치를 얻었습니다. 반대로 풋320은 시간가치도 다 날라가 버리고 관뚜껑 닫히는 지경까지 갔습니다. 아래 환산차트 및 시세 참고. 그럼 회원님들 모두 성투하시길 바랍니다 ^^
    Date2020.11.18
    Read More
  6. 12월물 대응 방법

    월물 시작 자리 330 기준 잡고 시작 합니다 이후 반듯이 상방이든 하방이든 방향을 잡을 것인데 그 기준을 아래 챠트로 만들어 보면 쉽게 방향이 보이고 반대 매매를 하지 않게 됩니다 먼저 일봉 챠트 지난 글에서 일봉 볼벤 상단 뚫었고 이제부터는 타고 오르는 강한 상승 장이라고 하였습니다 상단 뚫은 이후 4개의 켄들이 강 상승 모습 보였고 301 바닥 자리부터 올라 온 상승 각도가 가파라서 조정이 필요한 자리로 봅니다 만 그 모습을 아래 챠트로 대응 그래도 상승 장에서 조정에 불과 하고 다시 오르는 모습을 보게 될것입니다 예측이 틀렸다면 콜 과 풋의 바뀌는 모습이 나올것이고 일봉 챠트 모습 10분봉 등가 330 콜 풋과 외가 콜 풋 0.15짜리 330 자리부터 나오는 방향을 잡아 대응 하는 챠트 12월 월물 기간에 방향이 반듯이 나옴 월물 기간...
    Date2020.11.18
    Read More
  7. 해외선물 천연가스 틱가치와 거래시간

    요즘 해외선물 투자에 대해 관심이 높아지면서 여러종목을 둘러보시겠지만, 에너지상품 천연가스를 안보고 쉽게 넘어가는 경우가 많습니다. 천연가스가 무엇인지 왜 천연가스를 거래 하는지 한번 알아보도록 하겠습니다. 해외선물 천연가스 뜻 해외선물 천연가스는 열효율이 좋고, 일정한 발열량으로 경제적으로 안정적인 연료이며, 석유대체 에너지로써 천연가스의 중요성은 높아지고 있습니다. 천연가스는 가격변동성이 가장 심한 상품중에 하나입니다. 날씨의 영향을 많이 받으며, 겨울철에 날씨가 추우면 가격이 급격히 상승합니다. 해외선물 천연가스 계약단위 및 틱가치 천연가스 선물의 계약단위는 10,000mmBtc이며, 틱단위는 0.001,한틱에 10달러 입니다. 최소가격변동 : $ 10 = 0.001(최소호가단위) X 10,000(1계약의크기) 상품기호 : NG 해외선...
    Date2020.11.18
    Read More
  8. 종목 스켈핑 HTS 매매창 모니터 설정방법

    우선 글을 쓰기 전에 제가 잘하지는 못하지만... 혹시나 조금의 도움이 될까 해서 이렇게 올립니다. 종목 스켈핑으로써 매 컴퓨터에 없거나 시간이 없으시거나 지수매매를 하시는분은 거의 필요가 없으실 겁니다. 왼쪽모니터 1번창입니다. 아이디 2개를 설정해서 따로 로그인하고 있구요. 장중 가장 열심히 보는것이 하단창에 있는 (선물 최근월)을 유심히 봅니다. 저것으로써 거의 모든 매매를 시작하죠. 따로 선물차트나 선물창은 뛰우지 않습니다. 단순히 숫자로 보는 매매방법을 택하고 선물이 오를시 주식매수 시점으로 잡습니다. 숫자로 보면 어려운부분도 있지만 차트는 오히려 눈을 어지럽히더라구요. 자신의 관념이 개입되어 버리기 때문입니다. 보통 종목뛰우는게 호가당 %가 큰것을 많이 뛰웁니다. 아니면 거래가 많은 종목이나요. 스켈퍼에게...
    Date2020.11.18
    Read More
  9. 선물옵션시황 - 하락을 알려주는 전조증상들

    위 차트는 미국의 경기 흐름을 여실히 나타내는 S&P 500의 장기 차트다. 경기 흐름에 직 간접으로 개입하여 침체와 확장에서 후일에 그 부작용을 최소화시키는 것에 정책의 중심을 두는 것이 정부와 중앙은행의 역할이다. 약 30년 동안 약 6~7년의 확정기와 약 2년의 수축기가 주기적으로 위 차트에서 잘 나타나고 있다. 그런데... 리먼 이후에는 확장기가 약 9년을 넘기면서 너무 길었다. 이것은 그 시점의 Fed 수장이 정치권으로부터 자유롭지 않았기 때문이다. 따라서 새롭게 발생할 수축기에서는 그 어느 때보다 충격이 크게 나타날 수 있을 염려를 갖게 한다. 위 차트는 5년 주봉 차트다. 이미 재 이평들이 하향으로 기울고 있다. 위 차트는 6개월 단기 차트다. 장중 저점으로 아직 붕괴가 아니나, 저런 유형이 반등을 해도 그 폭은 극히 제한적일 ...
    Date2020.11.10
    Read More
  10. 해외선물 기술적 분석 - 소수의견이론

    해외선물 기술적 분석 투자설명회 - RJO'Brien 수석애널리스트 자료(2) 기술적 분석의 두번째 도구는 소수의견이론이다 경험적, 통계적으로 봤을때, 추세역전의 가능성은 대다수 시장참여자가 한방향으로 해외선물 거래할때 반대방향으로 커진다 RJO에서는 매주 수요일 오전 해외선물 각상품별 투자자들의 매수/매도에 대한 포지션을 집계하여 자료로 발간한다. 해외선물 그림에서 볼수 있듯이 지수의 저점부근에서 Bullish (매수)의견이 매우 낮게 조사되고 있다. 모멘텀과 소수의견이론이 합쳐졌을때는 가장 높은 확률로 추세가 반전된다. 이외에도 S&P 선물과 Gold, Crude Oil 차트를 보면서 실제로 모멘텀 포인트를 찾고 어떻게 적용할 것인지 해외선물 사례를 들어 많은 설명을 해주셨습니다. 마지막으로 해외선물 투자자들에게 가장 중요한 것은 진...
    Date2020.11.10
    Read More
  11. 개미들의 선물옵션전략의 팁(양매수,양매도)

    개미들의 선물옵전의 팁을 언급하고자 한다. 변동성 확대를 예상하고 뛰어드는게 양매수전략이고 변동성 축소를 예상하고 뛰어드는게 양매도전략이다. 다시말해 양매수는 반드시 양매도로 끝을 맺어야 한다는 점이다. 콜과 풋을 같이 샀다면 방향성과 상관없이 한쪽을 취함과 동시에 한쪽을 완전히 버려야 한다는것이다. 원래 옵션양매매전략은 외방향포지션보다 큰돈을 벌지 못하지만 그래도 확실히 버는전략이라는 점을 주지하자. 그런데 의외로 위의 간단한 규칙조차 못지키는 사람이 많다. 방향성에 의존해 한쪽만 정리하고 한쪽에 물타기하는사람이 대다수... 그런사람은 선물옵션에서 한달못가 떨어져 나간다. 내가 보증한다. 선물옵이 얼마나 공부해야 할게 많은지 굳이 손실로 경험할 필요는 없지 않은가
    Date2020.11.10
    Read More
  12. 콜옵션과 풋옵션은 가격 구조가 다르다.

    아시는 분들은 다 아시겠지만, 콜과 풋은 가격 구조가 다릅니다. 풋이 대부분 콜보단 통통하게 살이 쪘습니다. 그래서 기관들 옵션매도 주 대상이 대부분 풋인 걸로 압니다. 콜과 풋에 대한 오해와 진실 옵션 시세표 숫자로는 판별이 잘 안되니 간단하게 콜과 풋을 행사가별로 차트 그려보면 쉽게 알수 있습니다. 예전 2008년 리먼사태나 2011년 미국신용등급 강등, 그리고 이번 코로나 사태와 같이 특별한 악재의 장이 아닌한 풋 대박의 기회는 잘 안 옵니다. 911테러와 같이 풋 대박 기회를 주려다 만기일에 쏙 꼬리를 감추면서 휴지로 만든 경우도 있고요. 예전 2008년 리먼사태나 2011년 미국신용등급 강등, 그리고 이번 코로나 사태와 같이 특별한 악재의 장이 아닌한 풋 대박의 기회는 잘 안 옵니다. 911테러와 같이 풋 대박 기회를 주려다 만기일...
    Date2020.10.27
    Read More
  13. 옵션전략의 분류는

    숙련도 차이에 따라 초보자, 중수, 고수, 초고수용으로 나눌수 있고, 예를 들어 초보자용은 콜매수, 풋매수, 커버드콜, 합성콜(선물매수+풋매수), 합성풋(선물매도+콜매수) 등이 있고. 등등 트레이더 수준에 따라 나눌수 있습니다. 시장의 방향성에 따라 상승이냐, 하락이냐, 횡보냐에 따라 적절한 전략으로 나눌수 있고, 변동성에 따라 고변동성장에 적절하냐, 저변동성장에 적절하냐로 나눌수 있고, 리스크와 수익에 따라 제한된 리스크냐, 열려있는 리스크냐, 제한된 수익이냐, 열려있는 수익이냐로 나눌수 있고, 전략의 형태에 따라 Income 전략이냐, Capital gain 전략이냐로 나눌수 있습니다. 그 중 Income 전략이 좋으냐, Capital gain 전략이 좋으냐 하는 것은 자신의 실력, 자금, 취향에 따라 달라지겠지만, 옵션이 가지는 특유의 성질인 시간가...
    Date2020.10.27
    Read More
  14. 오늘의 해외 데일리 전략

    오늘의 해외 데일리 전략 에스엔피34308포인트를 중심축으로 매수대응하여1차3418-24존2차3138존과3460존3차3477-80존으로 설정하며 보수적매수존은3394-98존으로 설정합니다 오일은39.50포인트를 중심축으로 매수대응하여1차40.80존까지 완성되었는데요 데이전략으로 40.50포인트를 중심축으로 매수대응하여1차41.00존2차41.80존으로 설정하며 보수적은39.50존으로 설정합니다 골드는 방송에서 밝힌바와 같이2019포인트에서 매도포지션을 구축하여1900붕괴를 목표로 지속 홀딩전략하면서1887존에서 일부이익실현후 나머지는 지속홀딩중인데요 데이전략으로는 매도대응하되1930-35존까지 체결되었는데요1차1915-20존2차1886존으로 설정하며 보수적매도존은1952-58존이며 포지션및 장기투자자분은 솟포지션또는etn으로 베팅하여1754존을1차 목표이며 최종...
    Date2020.10.23
    Read More
  15. 10/21일 전략 및 포지션 공개

    에스엔피3430포인트를 중심축으로 매수대응하여1차3450존2차3480-90존 최종목표3544-50존으로 설정하며 보수적매수존은3405-15존으로 설정합니다 오일은39.50포인트를 중심축으로 매수대응하여1차40.80존까지 완성되었는데요 데이전략으로 40.50포인트를 중심축으로 매수대응하여1차41.00존2차41.80존으로 설정하며 보수적은39.50존으로 설정합니다 골드는 방송에서 밝힌바와 같이2019포인트에서 매도포지션을 구축하여1900붕괴를 목표로 지속 홀딩전략하면서1887존에서 일부이익실현후 나머지는 지속홀딩중인데요 데이전략으로는 매도대응하되1930-35존까지 인내하시고요 보수적매도존은1952-58존이며 포지션및 장기투자자분은 솟포지션또는etn으로 베팅하여1754존을1차 목표이며 최종목표존은1400붕괴존으로 설정 하였습니다 국선은 일봉시스템314.95기...
    Date2020.10.22
    Read More
  16. ​2020년 11월물 10/16(D-19)까지

    2020년 11월물 5거래일 경과했네요. 아래 참고하세요. 2020년 월물봉과 데이터입니다.(11월물은 10/16까지) 11월물 일봉/일봉크기/시종/고저 차트입니다. 5개 연속 음봉이군요. 아무쪼록 성투하시길 바랍니다 ^^
    Date2020.10.20
    Read More
  17. 뉴욕 시장 4분기 첫주 나스닥 대형주의 하락과 경기주의 상승 엇갈림.

    지수의 하락에도 불구하고 시가총액이 면적 비례로 그려진 섹터별 주가 상승 지도에서 마치 태극을 그리며 하락하는 대형주와 상승하는 소형주로 엇갈린 모습이다. (사진 참조) 2분기와 3분기 연속으로 크게 올랐던 나스닥 대형주는 하락이 이어진 반면, 3분기 상승이 미진했던 구산업 경기주 (산업재, 기초재료, 부동산, 에너지, 금융업) 등은 상승으로 마감하였다. 국내 투자자들의 투자가 많았던 나스닥 대형주는 9월 하락에 이은 반등에 이어 4분기가 시작되면서 재차 하락이 이어지는 모습이다. 기업의 실적 추세를 나타내는 20월 평균과 주가가 상당한 이격을 보이고 있어 주가가 실적에 비해 앞선 모습으로 향후 주가는 실적 평균인 20월 평균이 있는 9000선까지 하락할 수 있다. 2015년 중국 주가지수가 실적 평균선인 20월 평균과 과도한 이격이...
    Date2020.10.14
    Read More
  18. 4분기 바뀐 증시의 계절 - 경기주를 사서 보유하라.

    3분기가 끝나고 4분기가 되면서 기관의 매매 전략이 바뀜에 따라 시장의 움직임에 변화가 나타나고 있다. 6월 8일 이후 15조 6,700억원 규모의 매물을 연일 합동으로 쏟아내던 기관들이 반대로 매수로 전략이 바뀌었다. (아래 사진 참조바람) 6월 이후 4개월여 동안 기관 15조 6,700억원과 외국인 4조 1000억원 등 20조원에 가까운 매도 물량일 쏟아지면서 주가 상승이 정체 되었지만, 기관의 매도가 마무리되면서 매수로 전환이 나타나고 여기에 외국인 매수가 가세하면서 주가는 점차 상승이 강화되고 있다. (참고자료 첨부) 특히 6월 이후 매도 국면에서 연기금을 포함한 기관의 경기 관련 업종에 대한 매도가 집중되며 주가가 상승하지 않거나 조정을 거쳤지만, 4분기가 되면서 기관들의 전략이 바뀌어 철강, 화학, 기계, 운수 등 경기 관련주를 매수...
    Date2020.10.14
    Read More
  19. 레이쇼 전략

    Date2020.10.12
    Read More
  20. 부동산 VS 주식, 어떤것이 더 나은 투자인가

    현실적으로 봤을때 지금 우리가 무노동으로 금전적인 수익을 올릴 수 있는 방법은 크게 2가지, 주식과 부동산이 있습니다. 부동산 업계가 지금 유례없이 호황을 맞이 하고 있는 상황이고 전세 자체에 대한 규제가 심하게 발생하면서 금액대가 높아졌다고 이야기는 하고 있지만 부동산 투자를 위해서 대출을 감행할 정도로 그 인기가 높아지고 있는 상황을 살펴보면 확실히 부동산이 인기가 많은것 같지만 잘 살펴보면 주식 역시 뛰어난 투자기법입니다. 수익률 역시도 주식쪽이 부동산 보다 높은것은 물론 부동산의 가장 큰 단점인 현금화가 안되는 것에 비해서 현금화가 쉽죠. 다만 대박주식을 고르기가 어렵다고 이야기를 하는데 오히려 이것은 대박 부동산을 고르기가 더 어려운 것을 감안한다면 주식 쪽이 더 쉽고 편하다는 것을 이해할 수 있습니다....
    Date2020.10.08
    Read More
목록
Board Pagination Prev 1 2 Next
/ 2