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개인 전략 분석

미결제약정이 보내는 선물옵션 Signal

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작성자 ab6ix05
댓글 0건 조회 66회 작성일 21-02-10 09:35

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대부분의 선물옵션 기술적 분석가들이 가격, 거래량, 미결제약정의 변화를 추적하여 시장을 분석한다고 합니다.





선물옵션 거래량은 모든 시장에 해당되지만 미결제약정은 선물시장에만 해당됩니다.





여기서 중요성의 우위를 생각한다면





가격 > 거래량 => 미결젱약정 순으로 중요하다고 합니다.





선물지수에 연동되는 이엘이나 옵션을 거래할때 가격과 거래량으로도 분석할 수 있겠지만





미결제약정을 추가한다면 훌룡한 선물옵션 시장의 멘토를 두는 것과 같다고 생각합니다.






미결제 약정





1. 정의 : 시장에서 특정일에 매수자가 보유하고 있는 계약 수 혹은 매도자가 보유하고 있는 계약 수



( 미결제약정은 기존의 계약의 수를 나타내며 롱포지션과 숏포지션 총계와 일치한다.)





2. 미결제 약정의 증감 빨리 이해 안되신다면 결혼한 부부의 수를 생각하신다면 개념이 딱 맞지는 않지만 도움이 될듯합니다. (처녀와 총각이 결혼하면 증가하고 이혼하면 줄고 이혼한 사람들이 재혼하면 부부의 수에 증감이 없다.)





3. 미결제약정의 증감에 따른 매매 활용



- 미결제약정이 10% 변하면 시황을 예의 주시할 것



- 25% 변하면 중대한 매매신호로 받아들인다.



- 미결제 약정의 상승, 하락, 횡보는 그때 가격이 어떤 움직임을 보이느냐에 따라 의미가 달라진다.





1) 선물옵션 가격 상승 중 미결제약정의 상승





- 상승추세의 확증이므로 안심하고 매수포지션을 홀딩, 늘린다.



- 매도세력 역시 시장에 유입되고 있다는 의미다.



- 매도자들이 손절매하고 빠져나가기 위해 숏포지션을 청산하면 상승은 더 탄력을 받는다.







2) 선물옵션 가격 하락 중 미결제약정이 상승





- 저가 매수세가 시장에서 활발히 움직이고 있다는 의미



- 저가 매수자가 패배를 선언하고 포지션을 정리하면 가격이 더 하락



- 숏포지션을 취하는 것이 안전하다.





3) 선물옵션 가격이 박스권에 머무는데 미결제약정이 상승





- 약세 신호다.



- 헤저는 투기자보다 매도를 더 많이 하는 경향이 있다.



- 가격이 변동이 없는데 미결제약정이 급증하면 메이저들은 시장에 매도하고 있을 확률이 높다.





4) 선물옵션 가격이 박수권에 있는데 미결제 약정이 급락





- 주요 헤저들이 숏포지션을 청산하고 있다는 뜻



- 매수신호가 된다. ( 헤저가 숏포지션을 청산하기 시작한다는 것은 이들이 시장의 가격 상승을 예측하고 있다는 의미)





5) 선물옵션 가격 상승 중 미결제약정이 하락





- 승자, 패자 , 양진영이 겁을 먹고 손을 털고 있다는 의미.



- 통포지션은 차익 실현, 숏포지션은 환매



- 이제까지 대다수가 수용해온 추세에 반전이 임박했다는 신호.



- 상승 중에 미결제약정이 하락하면 롱포지션을 정리하고 숏포지션에 진입할 태세에 돌입한다.







6) 선물옵션 가격 하락 중 미결제약정 하락





- 롱포지션 손절매, 숏포지션 이익실현



- 가격 하락 중 미결제약정이 하락하면 매수 포지션이 유리하다.





7) 선물옵션 상승 중 미결제약정이 횡보



- 상승추세의 노쇠



- 최상의 선물옵션 수익을 볼 기회는 이미 지나갔다는 의미



* 헤저=자신이 보유중인 현물이 가치하락 또는 매입예정인 현물가격의 상승에서 오는 위험을 회피하기 위하여



선물시장에서 현물시장의 거래와 반대되는 거래를 하는 자이다.

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