[기초] 5가지 기본 투자전략

1. 시장흐름도 - 장기 차트를 분석하라. 수년간의 주봉차트 및 월봉차트를 분석하라 - 장기간의 시장흐름도는 시장의 상황과 좀 더 긴 기간의 장 전망을 제시한다. - 장기에 대한 판단이 서면 그 다음은 일간 차트 그리고 일중 차트를 분석한다. - 단기 시장 분석만으로 자주 속을 수 있다. - 설사 단기간의 투자만 하는 투자자라 할지라도 중기추세 혹은 장기추세와 같은 방향으로 매매하는 것이 유리하다. 2. 추세를 찾아 그에 따르라 - 추세를 바로보고 이에 순응하여야 한다. - 시장의 추세는 여러가지 기간으로 형성된다. (장기, 중기, 단기, 등) : 매매하려는 그리고 사용하려는 적당한 차트를 정하라 (매매툴 만들기) : 추세 방향대로 매매하라. 추세가 상승추세면 일시적인 하락시에는 매수하라. 추세가 하락이면 단기 상승시에는 매도하라 : 중...

Date2021.01.19

Read More
피보나치 선물옵션 매매분석

피보나치 선물옵션 매매분석 선물옵션 차트분석 피보나치 수열 입니다. 선물옵션 기술적 분석 초기에 퍼센티지 되돌림 비율에서 잠깐 말씀 드렸습니다. 피보나치 수열은 선물옵션 지수 되돌림에서 상승이나 하락 추세를 보일때 어디에서 선물옵션 지수 상승세 도는 하락세가 진정되는지 알아 볼 수 있는 분석법 입니다. 피보나치 되돌림 비율은 38.2%, 50%, 61.8% 수평선으로 구성되어 있습니다.선물옵션 차트에서 되돌림 비율을 부채 모양의 기하학적 각도로 펼쳐서 선물옵션 지수 어디까지 조정 되는지 알아 보는 방법입니다. 현재 선물옵션 지수 주황색 원으로 표시로 되어 있습니다. 이전의 선물옵션 지수 고점과 저점을 기준으로 위의 선물옵션 차트에 피보나치 팬라인을 설정했습니다. 팬라인은 선물옵션 지수 지지,저항의 수준을 알기 위해 사용됩...

Date2020.12.30

Read More
선물옵션 매매기법에 맞는 전략을 가지고 있습니까?

선물옵션 매매기법에 맞는 전략을 가지고 있습니까? 잘못된 방법으로는 10년이 아니라 100년을 공부하고 열심히 한다고 해도 본인이 원하는 것을 얻을 수 없습니다.. 아무튼 오늘은 선물옵션 매매기법과 관련된 이야기를 할려고 합니다.. 사실 선물옵션 매매기법이라는 것은 전쟁으로 치면 전략과 전술 중에 전술에 해당하는 것 입니다.. 전술은 전략이 있어야 의미가 있는 것이지 전략없는 전술은 아무런 의미가 없습니다.. 차트상 진입, 청산, 손절, 보유에 관한 것은 매매기법으로 해결합니다.. 그리고 본인이 만든 선물옵션 매매기법에 맞는 전략이 함께해야 최종적으로 매매기법을 완성했다고 할 수 있습니다.. 단순히 내 선물옵션 매매기법은 몇십%의 승률을 가지고 있다는 것은 의미가 없습니다.. 예를 들어 저 같은 경우 전략적인 부분에서 내가 ...

Date2020.12.29

Read More
아직까지 우리나라 선물시장에서는 깨지지 않는 파생전략

이상하게도 국내에서는 시스템 트레이딩에 대한 서적이 충분히 발행되지 않는 것 같습니다. 최근 저와 쪽지를 주고 받는 몇분께 선물 트레이딩을 시작하는 단계에서는 시스템 트레이딩을 공부해보실 것을 권유드렸는데, 막상 어떤 책으로 공부를 해야 하는지에 대한 질문을 받고는 마땅한 서적을 추천드리지 못하고 있는 실정입니다. 결국 현재로서는 시스템 트레이딩을 지원하는 증권사에서 시행하는 교육 프로그램에 참여하거나 스스로 알고리즘을 작성하고 시뮬레이션을 해보는 방법 밖에는 없는 듯 합니다. 선물거래에서 제가 즐겨 사용했었고 아주 클래시컬하면서도 아직까지 우리나라 선물시장에서는 깨지지 않는 전략이 있어 알려드릴까 합니다. 제도권 파생상품 딜러라면 모두 아실 고전 파생전략입니다. 이름하여 돈쳔 채널 돌파 시스템(Donchia...

Date2020.12.15

Read More
강세장의 선물옵션 투자전략(선물매수,콜매수,풋매도)

강세장의 선물옵션 투자전략은 말할 필요도 없이 저점 매수, 고점 매도이다. 주가가 급상승할 경우에는 20일 이동평균선을 지지선으로, 주가가 완만하게 상승할 경우에는 60일 이동평균선을 지지선으로 설정하여 저점 매수하며 추세가 완전히 꺾일 때까지 수익을 실현하는 것이 좋다. 선물 매수 선물의 경우 강세장에서의 전략은 오로지 매수 일변도뿐이다. 갭 상승이 예상되기 때문에 가능한 한 중기 투자로 전환하여 오버나잇하는 것이 좋다. 그러나 리스크를 감안한다면 투자금액의 1/3∼1/2 정도만 오버나잇하는 것도 고려해볼 수 있다. 나머지 금액은 데이트레이딩용으로 활용하면 된다. 강세장에서는 불요불급한 때를 제외하고는 매도 포지션을 취해서는 안 된다. 오로지 저점 매수만 고려해야 한다. 조그마한 수익을 올리기 위해 매도로 바꿔타는 ...

Date2020.12.11

Read More
옵션전략 - 레이쇼 콜 스프레드 (Ratio Call Spread)

장세가 약보합으로 예상되나 큰 폭의 하락 가능성도 배제할수 없는 상황에서 사용할수 있는 적절한 옵션 전략이 바로 레이쇼 콜 스프레드 (Ratio Call Spread)다. 콜옵션을 사용하는 레이쇼 콜 스프레드(Ratio Call Spread)는 행사가가격이 낮은 콜옵션을 매수하고 행사가격이 높은 콜옵션을 복수로 매도하는 전략을 말한다. 예를 들면 현재 주가지수가 71.4인 상황에서 향후 약간은 상승할 가능성이 있으나 만기때까지 하락 가능성이 더 크다고 볼 경우에 행사가격이 70.0인 9월물 콜옵션1계약을 1.50에 매수하고 행사가격이 72.5인 9월물 콜옵션 2계약을 0.7에 매도하면 레이쇼 콜 스프레드(Ratio Call Spread)를 취할수 있다. 동 포지션은 만기에 주가지수가 70.1이하이면 손실을 보며 최대손실은 0.1이 된다. 만약 주가지수가 70.1에서 73.65의 범위...

Date2020.12.11

Read More
지수상승시 할수 있는 옵션전략 -콜백스프레드

콜백스프레드 적용시가 : 횡보하던 기초자산의 가격이 상승할것이라 예상될때 전략구성방법 : 기본적으로 콜 ATM을 1계약 매도하고 콜 OTM을 2계약 매수하여 상승시 상승비율만큼 이익이 증가 횡보시 손실이 발생하므로 유의

Date2020.12.11

Read More
<선물옵션투자기법> 하락 돌파매매법과 사용시 주의사항

오늘은 선물옵션투자기법으로 하락 돌파매매법과 돌파매매법을 사용할 때 주의점에 대해서 알아보도록 하겠씁니다. 돌파매매법은 널리 사용되지만 가장 위험이 작으면서도 큰 수익을 노릴 수 있는 상황은 강력한 돌파가 전제되어야 한다. 강력한 돌파는 아주 짧은 시간에 저항이되는 가격을 돌파하고 신규거래가 들어오면서 추세를 만들어가는 것을 말합니다. 선물옵션투자기법에서 추천하는 돌파매매법의 유형은 저항대를 돌파하고 눌림이 없거나 눌림이 있어도 그 폭이 작은 것입니다. 눌림이 너무 깊거나 올라 섰던 가격대에서 반대의 거래가 크게 들어온다면 돌파매매법은 실패가 될 수 있습니다. 선물옵션투자기법 하락돌파매매법의 1번유형 강력한 지지선가 되었던 가격대를 하향 돌파후 오히려 상승을 시키는 것입니다. 일반적으로 강력한 지지선...

Date2020.12.10

Read More
옵션만기일에 큰 하락이 나오는 징조

옵션만기일에 큰 하락이 나오는 징조 1 외인 선물매수량 상당하다. 수급만 보면 완전 상방 기운이다. 2 수급에 비해서 정말 콜을 안준다. 욕나올 정도로 안준다. 보고 또 봐도 항상 그자리다. 3 풋옵션은 프리를 완전히 조져버린다. 콜은 맨날 재자리인데 풋은 어느순간보면 20토막 쉽게난다. 4 풋옵션을 안주는데 미결은 정말 희안하게 작다. 5 첫날 선매도 만개 가까이 까면서 4포이상 뺀다. 두번째날 또 만개 가까이 까면서 이틀간 10포이상 뺀다. 6 10포 뺀 이후 상방 휩소 살벌하게 나온다. 기본 2포이상. 7 기술적 반등이후 2일정도 약한 횡보 흐름이다. 8 옵션만기일 개 아작낸다.

Date2020.12.09

Read More
선물역행 현상과 옵션역행 현상 동시 출현하면 추세가 바뀐다

선물역행 현상과 옵션역행 현상 동시 출현하면 추세가 바뀐다 <콜옵션역행 현상> 1. 상승하던 선물이 전일 고점을 돌파하는데 콜옵션은 전일고점을 돌파하지 못하는 유형 추세전환을 알리는 반증 2. 상승하던 선물이 전일 고점을 돌파하지 못하는데 콜옵션은 전일 고점을 돌파하는 유형 상승 중 눌림 구간으로 상승추세 강화 3. 하락하던 선물이 전일 저점을 지지하는데 콜옵션은 전일 저점을 훼손하는 유형 장의 하락 암시 4. 하락하던 선물이 전일 저점을 붕괴했지만 콜옵션은 전일 저점을 지지하는 유형 장의 상승암시 <선물역행 현상과 옵션역행 현상 동시 출현> 1. 선물지수가 상승하면서 선물역행이 일어나고 첫 번째 유형의 콜옵션역행이 일어나면 풋 으로 마디가격뒤집기가 일어날 확률이 높다. 2. 선물지수가 상승하면서 선물역행이 일어나고 두...

Date2020.12.09

Read More
해외선물 교과서적인 삼각수렴패턴

골드 1분봉 교과서적인 삼각수렴 패턴. 새벽3시. 상승 추세 중에 의미있는 패턴 발견. 얼핏 보면 하락 같지만 이런 삼각형을 그린다면 1분봉 주제에 지지대가 완성되어 있기 때문에 하단선 기준 이탈시에 손절을 치면 되고, 대각선 추세대를 넘어설 경우 슈팅이 나온다. 비추세로 박스치는것도 수렴이지만 패턴 만드는 것도 기(?) 모으는 구간. 얼마나 큰 시세를 분출하려고 에너지를 모으는 것인지.. 시간 조정이 19시 구간부터였으니 8시간동안 지켜낸 의미있는 바닥선. 오늘 새벽 1700 가격대를 돌파하려는 골드의 슈팅이 만약 나온다면 나스닥의 추가 하락이 충분히 가능해 보인다. 오랜만에 밤을 샐듯. 오전 거래 쉬면 되니까... 파이팅!

Date2020.12.01

Read More
코스피 시황 및 선물 옵션 투자전략 (2020.11.26.)

금일 선물 지수는 약보합으로 시작하였으나, 하락을 이어가지 못하며 상승과 하락을 반복하다, 오후장에 급등하며 전일대비 3.85pt 상승하며 마감하였고, 미결제약정은 전일대비 약2,300계약 감소하였으며, 베이시스는 선물 저평가 상태인 백워데이션이 지속되었습니다. 또한 옵션의 변동성 지수는 지수 반등으로, 전일대비 0.82pt 하락으로 마감하며 20.00pt를 턱걸이 하며 마감하였습니다. 전체적으로 선물지수 상승, 옵션 내재변동성 하락, 선물 미결의 감소 및 베이시스의 저평가 지속 등으로 볼 때, 오늘은 전일 하락에 대한 반작용으로 반등국면으로 보이며, 지수 상승과 변동성 하락의 영향으로 콜옵션 상승보다 풋옵션 하락이 더 큰 모습이었습니다. 선물 시장에서 외국인이 장중내내 선물을 순매수하였으나, 장 막판 그 물량을 축소하였고, 개인...

Date2020.11.30

Read More
추세선을 이용한 추세의 판단

지지선 , 저항선에 비해서 추세선은 판단이 조금 더 까다롭습니다. 지지선과 저항선은 수평으로 긋는 선으로 더 포착하기 쉽고 , 추세선에 비해 자의적인 판단이 개입하기 더 여렵기 떄문입니다. 또한 지지선과 저항선은 수평선을 기준으로 해당 지점을 통과하는지 아닌지를 금방 판단할 수 있습니다. 지지와 저항은 특정지점에서 판단할 수 있는 " 점 " 의 개념인 반면에 추세는 일정 기간에 거쳐 형성되고 무너지는 것으로 " 선 " 의 개념에 가깝습니다. 따라서 차트의 우측 끝에서 현재 주가의 움직임이 추세의 붕괴를 나타내는지 , 혹은 추세의 연장인지 파악하는 것이 극도로 어렵습니다. 책을 읽다보면 알다가도 모를 부분이 나옵니다 . 엘더는 " 추세선은 유리잔이 아니다 , 한번 금이 가면 못쓰게 되는 물건이 아니라는 말이다" 라고 말하며 , 종...

Date2020.11.30

Read More
세력간의 힘의 균형을 이용한 해외선물매매

해외선물매매는 장초반 큰 이슈가 없는한 세력간의 힘의 균형이 기본적으로 초반에 맞추어져 움직입니다. 오전에는 개인과 잔챙이 세력들이 특정 가격대안에서 공방만하다가 오후들어 시간이 갈수록 메이저 세력들이 참여함에 따라 세력간 힘의 균형이 깨어지면서 해외선물매매의 방향이 나오게됩니다. 이 해외선물매매 이론은 향후 교육을 할 예정이며 해외선물 장이 시작함과 동시에 그날의 큰 방향과 매수, 매도세력들이 지키고싶은 가격대를 알 수 있게됩니다. 골드에서 3단 일치시 해외선물 매매자리가 좀전에 나왔습니다. 각 종목별로 3단 일치가 꽤 많이 나오는데 이것만 따라해도 해외선물매매 수익율이 괜찮습니다. 보다 더 높은 수익을 위해서는 휩소를 거르는 것이 중요한데 휩소를 거르는 방법은 대단한 기법에 있지않고 자신에게 맞는 보조...

Date2020.11.18

Read More
손절없는 선물옵션거래가 불가능한 이유

대기하기 있는 휩소와 트릭들.. 이에 선물옵션거래 손절이 필요한이유 1.미장큰상승이나 큰하락일때 .큰상승시 시가고점 만든다음 바로 하락세로 이끔 .큰하락시 시가 저점으로 출발하여 상승세로 이끔 2.약보합,강보합일때 .약할때 내림출렁 한번한후 바로 상승세 이끔 .강할때 오름출렁한번하고 바로 하락세 이끔. 3.다우보다 약한수치보여 싸다고 인식할때 . 보여주는 선의는 없다..그것이 떡밥인것을... 4.선물옵션거래 지지선부근 맴돌때 . 이리저리 오르내리다 한번움찔 상승하다 다음파동 바로 지지선 깨고 내려감.. 5.저항돌파후 오락가락 춤출때... 6.1차 지지선트릭후 2차 트릭구간 재진입.. .1차 2차 거친후 3차는 상승구간으로 진입함.. 7.갭상승 또는 갭하락후 상승폭에 추매 두려울시 바로 상승또는 하락세로 장을이끔.. 8.N상승 기대 M자 ...

Date2020.11.18

Read More
선물 하락시 풋옵션매수와 콜옵션매도 전략

선물 하락시 그 기대폭에 따른 풋옵션매수, 콜옵션매도 전략에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 1. 풋옵션매수 전략 풋옵션매수는 기초자산의 가격(KOSPI200지수)이 크게 하락할 것을 기대하면서도 혹시 생길 수 있는 가격상승의 위험에 대비하는 전략이다. 풋옵션매수의 만기시점의 손익분기점은 " 행사가격 - 옵션프리미엄 "이다. 풋옵션매수의 최대손실은 만기시점에 등가격 또는 외가격이 되면(즉, 주가가 행사가격 이상으로 끝나면) 사전에 일정한 수준(옵션을 매입할 때 지급한 프리미엄)으로 제한된다. 풋옵션매수의 최대이익은 이론적으로 기초자산의 가격이 하락함에 따라 비례하여 증가한다. 풋옵션매수 전략에서 이익을 보기 위해서는 만기싯점 이전까지 프리미엄이 매입시점의 프리미엄보다 높아져야 한다. 특히 옵션만기 시점에는 내재가치 (...

Date2020.11.18

Read More
11/13 옵션 데이터 중 그래프로 보고 싶은 것들

HTS상의 옵션시세표만 보고 원하는 정보를 바로 얻기는 힘듭니다. 그 데이터를 1차 가공해서, 특히 그래프화 해서 보면 보다 용이하게 정보를 분석할수 있습니다. 시세표에서 제가 보고 싶은 것을 그래프로 나타내 보았습니다. 별도 멘트 없이 자료만 올립니다. 필요하신 분들은 참고하세요. 아마도 합성전략하시는 분들 중 이 정도 보시는 분도 계실듯. 12월물이다 보니 행사가 범위가 140~400으로 넓네요. (추가) 11/13 야간 양합 차트 첨부합니다. 주간장과 비교하시면 콜/풋 교차점이 좌측으로 약간 이동되어 있죠. 등가가 주간장 332에서 335로 올랐다는 얘기이고, 양합은 주간장에 비해 조금 내렸죠.

Date2020.11.18

Read More
11월물 콜320 시간가치 이겨내다

11월물은 콜 대박이군요. 선지는 10/12 시가 대비 최고 +12포까지 올랐고, 11월물 시작 등가였던 콜320은 시간가치를 이겨내고, 4.13의 내재가치를 얻었습니다. 반대로 풋320은 시간가치도 다 날라가 버리고 관뚜껑 닫히는 지경까지 갔습니다. 아래 환산차트 및 시세 참고. 그럼 회원님들 모두 성투하시길 바랍니다 ^^

Date2020.11.18

Read More
12월물 대응 방법

월물 시작 자리 330 기준 잡고 시작 합니다 이후 반듯이 상방이든 하방이든 방향을 잡을 것인데 그 기준을 아래 챠트로 만들어 보면 쉽게 방향이 보이고 반대 매매를 하지 않게 됩니다 먼저 일봉 챠트 지난 글에서 일봉 볼벤 상단 뚫었고 이제부터는 타고 오르는 강한 상승 장이라고 하였습니다 상단 뚫은 이후 4개의 켄들이 강 상승 모습 보였고 301 바닥 자리부터 올라 온 상승 각도가 가파라서 조정이 필요한 자리로 봅니다 만 그 모습을 아래 챠트로 대응 그래도 상승 장에서 조정에 불과 하고 다시 오르는 모습을 보게 될것입니다 예측이 틀렸다면 콜 과 풋의 바뀌는 모습이 나올것이고 일봉 챠트 모습 10분봉 등가 330 콜 풋과 외가 콜 풋 0.15짜리 330 자리부터 나오는 방향을 잡아 대응 하는 챠트 12월 월물 기간에 방향이 반듯이 나옴 월물 기간...

Date2020.11.18

Read More
해외선물 천연가스 틱가치와 거래시간

요즘 해외선물 투자에 대해 관심이 높아지면서 여러종목을 둘러보시겠지만, 에너지상품 천연가스를 안보고 쉽게 넘어가는 경우가 많습니다. 천연가스가 무엇인지 왜 천연가스를 거래 하는지 한번 알아보도록 하겠습니다. 해외선물 천연가스 뜻 해외선물 천연가스는 열효율이 좋고, 일정한 발열량으로 경제적으로 안정적인 연료이며, 석유대체 에너지로써 천연가스의 중요성은 높아지고 있습니다. 천연가스는 가격변동성이 가장 심한 상품중에 하나입니다. 날씨의 영향을 많이 받으며, 겨울철에 날씨가 추우면 가격이 급격히 상승합니다. 해외선물 천연가스 계약단위 및 틱가치 천연가스 선물의 계약단위는 10,000mmBtc이며, 틱단위는 0.001,한틱에 10달러 입니다. 최소가격변동 : $ 10 = 0.001(최소호가단위) X 10,000(1계약의크기) 상품기호 : NG 해외선...

Date2020.11.18

Read More